商业银行流动性风险管理办法,加码银行流动性管理

作者:银行业务    来源:未知    发布时间:2020-04-01 05:18    浏览量:

新华社北京5月25日电银保监会25日发布《商业银行流动性风险管理办法》,办法自7月1日起施行。

新华社北京12月6日电银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法》,新增加净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三项指标,进一步加强我国银行业流动性风险管理。

《证券日报》记者获悉,为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《征求意见稿》),新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

银保监会有关部门负责人表示,近年来,我国银行业务经营出现新特点,现行的流动性办法只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。

银监会相关负责人表示,近年来,我国银行业务经营出现新特点,现行的流动性办法只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖昨日对《证券日报》记者表示,新增三项指标加强了对银行同业业务的抑制,鼓励银行回归零售,重视存贷,广义基金同业扩张难度进一步加大。

此次修订的主要内容是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

此次修订的主要内容是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

银监会相关负责人表示,现行的《商业银行流动性风险管理办法》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

据介绍,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期资产负债结构性问题的能力越强;优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强;流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。

据介绍,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强;优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。

为此,《征求意见稿》新引入三个量化指标。一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行。

办法明确,新引入的三个量化指标,净稳定资金比例监管要求与办法同步执行;优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排,商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%;流动性匹配率自2020年1月1日起执行,在2020年前暂为监测指标。

修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期,分别为2018年底和2019年底。同时给资产规模初次突破2000亿元的银行一定缓冲期,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。

李奇霖认为,该指标主要适用于大行,由于大行早已纳入MPA考核体系中,因此,该指标对大行的影响不大,其主要目的是监控银行中长期负债的结构与稳定性。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

“该指标适用于中小银行,与流动性覆盖率有相似的作用,鼓励机构减少期限错配,增加长期限资金融入。”李奇霖表示。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,该指标适用于全部商业银行。

修订后的《商业银行流动性风险管理办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。

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